近日，SSCI检索收录的社会科学期刊《经济建模》（Economic Modelling）正式刊发了金融学院2015级金融工程专业本科生高冉与导师合作的论文“Which is the best: A comparison of asset pricing factor models in Chinese mutual fund industry”。该文为研究新兴市场资产定价模型提供了新的研究范式和比较方法。
该文比较了国内外金融研究中6种主流因子模型在中国市场的应用效果。为了克服中国股票市场波动率奇高、投资者异质性强的不利现象，另辟蹊径选择以收益更加稳健的共同基金作为研究对象。在模型的比较上，文章从资产定价的时间序列特征和横截面特征出发，使用了多个指标进行广泛比较。研究表明，综合模型超额收益、错误定价和拟合优度表现三个判断基准，Fama-French五因子模型在模型比较中具有明显优势。该文为选择资产因子模型提供了一套较完整的比较方案。
《经济建模》（Economic Modelling）是爱思唯尔出版社发行的英文学术刊物，是SSCI检索收录期刊，主要发表具有国际水平的理论和经济建模研究。在2019年JCR期刊报告中名列经济学分类第93名，在二区期刊中排名第一。
2019年以来，金融学院学生在导师指导下，接连在国内外权威期刊发表论文，取得丰硕成绩，该文的发表得到了金融学院人才培养质量建设项目、首都经济贸易大学青年教职工科研启动项目的大力支持。